📈 Simulador de desgaste por volatilidad de ETF apalancados Observa el efecto compuesto del apalancamiento diario durante el periodo elegido
Fórmula simplificada
Mercado lateral: día 1 +3%, día 2 -3%, día 3 +3%; después el patrón sigue alternándose.
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¿Qué es el desgaste por volatilidad?
Un ETF apalancado suele buscar un múltiplo de la rentabilidad diaria de un índice y reajusta su exposición cada día. No promete que su rentabilidad a largo plazo sea la rentabilidad acumulada del índice multiplicada por el apalancamiento. Los movimientos alternos crean diferencias por el reajuste y la capitalización.
Importante: no es una prueba histórica ni predice resultados futuros. Los productos reales también reflejan comisiones, dividendos, errores de seguimiento y liquidez.
¿Cómo calcula?
El índice y el ETF parten de 100. Cada día se aplican la tendencia y la variación alterna al índice; el ETF multiplica esa rentabilidad diaria por 2x, 3x o un múltiplo personalizado y reajusta su exposición.
Inversión por ciclo de vida y criterio de Kelly
La inversión por ciclo de vida considera edad, ingresos y horizonte. El criterio de Kelly estima el tamaño teórico de una posición usando probabilidad de acierto y pago. Ambos conceptos exigen relacionar el apalancamiento con la pérdida tolerable y el rebalanceo.
Más información (Wikipedia en inglés): leveraged ETF, volatility drag, life-cycle investing and the Kelly criterion.
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