📈 레버리지 ETF 변동성 손실 시뮬레이터 선택한 기간 동안 일일 리셋 레버리지의 복리 효과 확인

레버리지 ETF 변동성 손실이란?

레버리지 ETF는 보통 지수의 하루 수익률 배수를 목표로 하고 매일 노출을 리셋합니다. 따라서 장기 수익률이 지수 누적 수익률에 배수를 곱한 값과 같다고 보장하지 않습니다. 가격이 오르내리면 리셋과 복리 경로 때문에 차이가 발생합니다.

중요: 과거 백테스트나 미래 예측이 아닙니다. 실제 상품에는 보수, 거래비용, 배당, 추적오차와 유동성도 영향을 줍니다.

어떻게 계산하나요?

지수와 ETF는 모두 100에서 시작합니다. 매일 추세와 교대 변동폭을 지수에 적용하고, ETF는 일일 수익률에 2배·3배 또는 사용자 지정 배수를 곱한 뒤 매일 노출을 리셋합니다.

생애주기 투자와 켈리 기준으로 위험 이해하기

생애주기 투자는 나이, 소득과 투자 기간을 자산 배분에 반영합니다. 켈리 기준은 승률과 배당률로 이론적 투자 비중을 추정합니다. 두 개념 모두 레버리지에는 감당 가능한 낙폭과 리밸런싱 규율이 필요하다는 점을 보여줍니다.

추가 읽을거리 (영문 Wikipedia): leveraged ETF, volatility drag, life-cycle investing and the Kelly criterion.