📈 Simulator voor volatiliteitsverlies van leveraged ETF's Bekijk het samengestelde effect van dagelijks geresette leverage in de gekozen periode

Wat is volatiliteitsverlies bij leveraged ETF's?

Een leveraged ETF mikt meestal op een veelvoud van het dagelijkse indexrendement en reset zijn blootstelling elke dag. Dat garandeert niet dat het langetermijnrendement gelijk is aan het cumulatieve indexrendement maal de leverage. Afwisselende bewegingen veroorzaken door resets en samengestelde groei een verschil.

Belangrijk: dit is geen historische backtest of voorspelling. Echte producten worden ook beïnvloed door kosten, dividend, tracking error en liquiditeit.

Hoe werkt de simulatie?

De index en ETF starten op 100. Elke dag worden trend en afwisselende schommeling op de index toegepast; de ETF vermenigvuldigt het dagrendement met 2x, 3x of een eigen factor en reset de blootstelling dagelijks.

Levenscyclusbeleggen en het Kelly-criterium

Levenscyclusbeleggen kijkt naar leeftijd, inkomen en horizon. Het Kelly-criterium schat een theoretische positiegrootte uit winstkans en uitbetaling. Beide koppelen leverage aan draaglijke dalingen en discipline bij herbalanceren.

Meer lezen (Engelse Wikipedia): leveraged ETF, volatility drag, life-cycle investing and the Kelly criterion.