📈 Симулятор волатильнісного виснаження ETF із плечем Побачте ефект щоденного скидання плеча за вибраний період

Що таке волатильнісне виснаження ETF із плечем?

ETF із плечем зазвичай націлений на кратну денну дохідність індексу й щодня скидає експозицію. Це не гарантує довгострокову дохідність, рівну накопиченій дохідності індексу, помноженій на плече. Чергування рухів створює різницю через скидання та складний відсоток.

Важливо: це не історичний бектест і не прогноз. На реальні продукти також впливають витрати, дивіденди, похибка відстеження та ліквідність.

Як працює симуляція?

Індекс і ETF починають зі 100. Щодня тренд і чергування коливань змінюють індекс; ETF множить денну дохідність на 2x, 3x або власний множник, а потім щодня скидає експозицію.

Інвестування за життєвим циклом і критерій Келлі

Інвестування за життєвим циклом враховує вік, дохід і горизонт. Критерій Келлі оцінює теоретичний розмір позиції за ймовірністю виграшу та виплатою. Обидва підходи пов'язують плече з допустимою просадкою і ребалансуванням.

Додатково (англійська Wikipedia): leveraged ETF, volatility drag, life-cycle investing and the Kelly criterion.